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长尾猴量化之期货跨期套利实例i
- 作者:admin 分类:win8 发布时间:2024-01-31 23:04:06
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割结束交易、获得收益的方式。 交易思路:同品种不同交割月合约价格差会随着交割日到来会有规律的波动,我们可以在价差较低,预测价差会扩大时,卖出低价合约并买入高价合约(多头套利),也可以在价差较高,预测价差会进一步缩小时,买入低价合约并卖出高价合约(空头套利)。 下面我们通过 长尾猴量化 以玉米合约为例来详解如何实现...
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割结束交易、获得收益的方式。
交易思路:同品种不同交割月合约价格差会随着交割日到来会有规律的波动,我们可以在价差较低,预测价差会扩大时,卖出低价合约并买入高价合约(多头套利),也可以在价差较高,预测价差会进一步缩小时,买入低价合约并卖出高价合约(空头套利)。
下面我们通过长尾猴量化以玉米合约为例来详解如何实现多头套利。我们选择当前主力合约c2405和次主力合约c2403作为套利对象。
通过分析两个合约的价差变化我们发现,30日内价差低点为20,高点38,方差4.45,变化不算太剧烈。我们可以设定低于某个价差时建仓,高于某个值时平仓,但是这样需要根据当前变化区间来频繁调整触发值,于是我们用更简单的方式:
低于价差均值时建仓,赚几个点就平仓获利了解,等待下次套利机会,设置如下图:
为了更好的利用资金,我们将开仓金额各分配50%给两个合约,由于套利风险较小,策略暂未设置止损,若担心穿仓可合理设置止损即可。下面是150天回测结果。
回测统计:回测周期150天,盈利210%,胜率81%,最大回撤9.97%。
回测工具:长尾猴量化(vvtr.com)
需要说明的是,由于回测对成交价格做了提交必定成交的理想化处理,所以策略还需要进一步实盘校验。长尾猴量化通过提供实盘量化功能,且免资金及api权限门槛,任意普通账号均可量化交易,感兴趣的同学可以自行尝试。
交易思路:同品种不同交割月合约价格差会随着交割日到来会有规律的波动,我们可以在价差较低,预测价差会扩大时,卖出低价合约并买入高价合约(多头套利),也可以在价差较高,预测价差会进一步缩小时,买入低价合约并卖出高价合约(空头套利)。
下面我们通过长尾猴量化以玉米合约为例来详解如何实现多头套利。我们选择当前主力合约c2405和次主力合约c2403作为套利对象。
通过分析两个合约的价差变化我们发现,30日内价差低点为20,高点38,方差4.45,变化不算太剧烈。我们可以设定低于某个价差时建仓,高于某个值时平仓,但是这样需要根据当前变化区间来频繁调整触发值,于是我们用更简单的方式:
低于价差均值时建仓,赚几个点就平仓获利了解,等待下次套利机会,设置如下图:
为了更好的利用资金,我们将开仓金额各分配50%给两个合约,由于套利风险较小,策略暂未设置止损,若担心穿仓可合理设置止损即可。下面是150天回测结果。
回测统计:回测周期150天,盈利210%,胜率81%,最大回撤9.97%。
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需要说明的是,由于回测对成交价格做了提交必定成交的理想化处理,所以策略还需要进一步实盘校验。长尾猴量化通过提供实盘量化功能,且免资金及api权限门槛,任意普通账号均可量化交易,感兴趣的同学可以自行尝试。
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